Стратегия кредитного риск-менеджмента

Алексей Ковалев, заместитель начальника управления ООО "Укрпромбанк

Реализация научно-обоснованных системных стратегий управления кредитными рисками приобретает фундаментальное значение в условиях изменчивой и неопределенной внешней среды. Она возникла как ответ на вызовы и угрозы этой среды: усиление ее нестабильности, обострение и кардинальное изменение конкурентной борьбы. Принятие управленческих решений в сфере действия кредитных рисков без опоры на систему стратегических установок обусловливает необоснованные риски банков, ухудшает их ликвидность и предопределяет возможность банковского дефолта.

В современных условиях достаточно мощного воздействия негативных внешних и внутренних факторов лишь ограниченное число банков разрабатывает свою рисковую стратегию управления кредитными рисками с обязательным наличием концептуальной составляющей. Большинство кредитных организаций ориентируется, в основном, на реализацию краткосрочных целей. В результате, ухудшается доходность и финансовая устойчивость развития, возникают проблемы в межбанковской конкурентной борьбе.

Функционируя в нестабильной среде и не имея полной, достоверной информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены оттачивать мастерство стратегического управления кредитными рисками посредством сбалансированности стратегических и тактических методов управления, организации действенного банковского риск-менеджмента.

При этом изрядное число банков при осуществлении стратегического управления рисками ставят задачу обеспечить динамичный рост, другие предпочитают минимизировать риски и поддерживать имидж устойчивого в финансовом отношении банка при невысоком уровне выплат процентов. В обоих случаях стратегическое управление кредитными рисками становится атрибутивной составляющей банковского менеджмента с выделением в специфическую рисковую стратегию со своими принципами, целями и задачами. Искусство банковской деятельности как раз и состоит в том, чтобы еще до открытия рисковых позиций (кредитных сделок с юридическими и физическими лицами) идентифицировать и оценить все вероятные возможности развития событий и выработать единственно правильную и обоснованную рисковую кредитную стратегию.

Трансформация экономической системы Украины, ее интеграция в мировое хозяйство породили настоящий бум исследований по стратегическому управлению субъектов экономической деятельности. В настоящее время научные теории стратегического управления хозяйствующих субъектов достаточно полно освещены в зарубежной и украинской литературе. В меньшей степени разработаны приложения этой теории к банковской деятельности.

Современная концепция кредитного риск-менеджмента — это концепция стратегического управления. В методологическом аспекте теория стратегического управления кредитными рисками основывается на системном подходе к анализу экономических процессов и свойствах целенаправленных саморазвивающихся систем.

Термин «стратегия» (от греч. stratos— войско, ago— веду), как следует из перевода, исторически связан с областью военного искусства, ее планированием и ведением. В современной трактовке термин «стратегический» следует понимать как «содержащий общие, основные установки для решения какой-то задачи» [1]. Именно в таком смысле он входит сегодня в терминологию управления экономическими процессами вообще и используется применительно к банковской деятельности в частности. В современном менеджменте он означает высшее проявление управленческой деятельности.

Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. Стратегия риск-менеджмента — искусство управления риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его снижения. Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Стратегия риск-менеджмента включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения. Следует сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии.

Стратегическое управление кредитными рисками представляет собой деятельность по разработке рисковых кредитных стратегий банка, ее важнейших целей и способов их достижения, в основе которой лежит консолидированный анализ экзогенных и эндогенных факторов, воздействующих на кредитные риски, стратегическое планирование, механизм увязки тактических и стратегических решений, интегрированный всеобъемлющий контроль хода реализации этих решений и возможность их своевременного корректирования.

Стратегическое управление обеспечивает ответ на вопрос «что, кто и как должен делать?» и проявляется как непрерывный процесс выбора и реализации целей и стратегии организации». Эффективность стратегического управления кредитными рисками зависит от трех стратегических макроустановок банка: на рост, защиту и развитие.

К инструментам стратегического управления кредитными рисками, по нашему мнению, относятся: философия и миссия банка в области реализации рисков, стратегическое планирование желаемых состояний открываемых рисковых позиций, общая рисковая кредитная стратегия, предполагающая концептуальное видение банком результатов отслеживани