Портфельное инвестирование 2

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Домашняя работа №1

по курсу

«Портфельное инвестирование»

(Вариант 3)

Выполнила: студент гр. У10-727

Поливеев А.А..

Принял: д.ф.-м.н., профессор

Крянев А.В.

Москва-2010

Исходные данные:

W=diag(0,1; 0,15; 0,35)

r₁₂ =0.74

r₁₃ =r₂₃ =0

m =(1.2; 1,3; 1,5)^Т

Решение:

1. Без учета корреляций:

A	1,00	1,00	1,00
1,20	1,30	1,50
W	0,10	0,00	0,00
0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,35
W^-1	10,00	0,00	0,00
0,00	6,67	0,00
0,00	0,00	2,86
A^T	1,00	1,20
1,00	1,30
1,00	1,50
W^-1 *A^T	10,00	12,00
6,67	8,67
2,86	4,29
AW^-1 A^T	19,52	24,95	(AW^-1 A^T )^-1	8,02	6,24
24,95	32,10	6,24	4,88
1/σp	19,52	σp	0,05
х*	1	0,51
2	0,34
3	0,15
∑	1,00
W^-1 A^T (AW^-1 A^T )^-1	5,38	-3,81
-0,57	0,71
-3,81	3,10
W	0,10	0,00	0,00
0,00	0,15	0,00
ai	bi	0,00	0,00	0,35
x	1,00	5,38	-3,81
2,00	-0,57	0,71
3,00	-3,81	3,10
∑	1,00	0,00
№	mp	x1	x2	x3	σp
1	1,28	0,51	0,34	0,15	0,05
2	1,30	0,43	0,36	0,21	0,05
3	1,33	0,33	0,37	0,29	0,06
4	1,35	0,24	0,39	0,37	0,08
5	1,38	0,14	0,41	0,45	0,10
6	1,40	0,05	0,43	0,52	0,12
7	1,43	-0,05	0,45	0,60	0,16
8	1,45	-0,14	0,46	0,68	0,20
9	1,48	-0,24	0,48	0,76	0,24
10	1,50	-0,33	0,50	0,83	0,29

2. С учетом корреляций:

A	1,00	1,00	1,00
1,20	1,30	1,50
W	0,10	0,09	0,00
0,09	0,15	0,00
0,00	0,00	0,35
W^-1	22,10	-13,36	0,00
-13,36	14,74	0,00
0,00	0,00	2,86
A^T	1,00	1,20
1,00	1,30
1,00	1,50
W^-1 *A^T	8,75	9,16
1,38	3,13
2,86	4,29
AW^-1 A^T	12,99	16,58	(AW^-1 A^T)-1	5,04	3,89
16,58	21,49	3,89	3,05
ai	bi
W^-1 A^T (AW^-1 A^T )^-1	8,48	-6,11	1
-5,21	4,17	2
-2,26	1,94	3
1,00	1,00
1,00
1,00
W^-1 *1	8,75
1,38
2,86
12,99

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать Рефераты по банковскому делуМОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Домашняя работа №1 по курсу «Портфельное

Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)

Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.

1,28

1,30

1,33

1,35

1,38

1,40

1,43