Рыночные риски

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………...2

ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ

1. Сущность рыночных рисков ……………………………………………………4

1.1. Понятие рыночных рисков………………………………………………………….4

1.2 Способы оценки рыночных рисков………………………………………………....5

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2. Расчет процентного риска ……………………………………………………….8

2.1 Общие принципы расчета…………………………………………………………...8

2.2 Расчет специального процентного риска…………………………………………...9

2.3. Расчет общего процентного риска………………………………………………...10

3.Расчет фондового и валютного рисков ………………………………….13

3.1. Расчет фондового риска…………………………………………………………...13

3.2 Расчет валютного риска……………………………………………………………16

4. метод Value-at-Risk (VaR) ……………………………………………………..….17

4.1Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR)………………………….17

5. Управление рыночными рисками ..................................................................21

5.1. Управление рыночными рисками в российских банках в период экономической нестабильности…………………………………………………………………………………21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………..26

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………………………...28

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………………………………….29

Приложение № 1…………………………………………………………………………29

Приложение № 2……………………………………………………………………..…..31

Приложение № 3…………………………………………………………………………33

Приложение № 4…………………………………………………………………………33

Приложение № 5…………………………………………………………………………34

Приложение № 6…………………………………………………………………………36

Введение

Проблема управления рисками по своей значимости и актуальности является одной из главных в банковском менеджменте. Изменения, происходящие в последнее десятилетие на мировых финансовых рынках, бурный рост спекулятивных операций и операций с производными финансовыми инструментами обострили внимание к управлению и оценке рыночного риска. Важность рыночного риска в деятельности банков в российских условиях подтвердили события, развернувшиеся в 1998 году на российском фондовом рынке. Мировой фондовый кризис привел к скачкам доходности государственных и корпоративных ценных бумаг в размере 10*20 процентов.

Резкое снижение доверия к коммерческим банкам также создало угрозу замораживания операций на межбанковском рынке, невозможности рационального перераспределения ресурсов, в том числе и в реальный сектор экономики, оттоку средств населения из коммерческих банков. В данном случае именно рыночный риск был источником значительных потерь для целого ряда кредитных организаций.

Вместе с тем, российские банки только накапливают опыт оценки и управления рыночными рисками, что требует всестороннего изучения теоретических разработок и практических предложений, имеющихся в мировой и отечественной банковской практике. Одновременно рыночные риски становятся объектом все возрастающего внимания Базельского Комитета. Банком России предпринимаются определенные шаги по формированию в коммерческих банках действенных систем внутреннего контроля, в том числе и за рыночными рисками. Однако данный процесс усложняется недостатками в разработке теоретико-методологических вопросов оценки и управления, а также одновременным переходом банковской системы России на Международные стандарты Финансовой Отчетности. Совокупность этих факторов в целом не позволяет системно организовать работу по оптимизации процессов оценки и управления рыночными рисками.

В практике управления рыночными рисками в России проблема эффективного управления также не получила комплексного решения. Российские банки используют некоторые элементы оценки и управления. Тормозит развитие этого процесса, в первую очередь, отсутствие единой теоретико-методологической базы и истории практики управления, В связи с этим указанные проблемы требуют дальнейшей разработки и развития.

Целью исследования является формирование целостной системы оценки и управления рыночными рисками в банковской системе России.

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих теоретических и практических задач:

· уточнить специфику рыночного риска;

· раскрыть место рыночного риска в системе банковских рисков;

· произвести классификацию рыночных рисков с выделением как общих, так и частных критериев;

· обобщить достижения в области оценки и управления рыночным риском;

· сформулировать принципы эффективного управления рыночными рисками;

Предметом исследовании является методология оценки и управления рыночными рисками.

Объектом исследования выступают рыночные риски.

Информационная база исследования включает данные Банка России, официальную статистику, данные Российской торговой системы.

Методологическая и теоретическая база исследования.

Исследование построено на системном и диалектическом подходе к изучению предмета научного поиска и исходит из того, что управление рыночным риском является частью общего процесса управления рисками и требует дальнейшего совершенствования с учетом международного опыта и новых задач, стоящих перед экономикой страны.

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сущность рыночных рисков

1.1.Понятие рыночных рисков

Последнее десятилетия XX в

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать