Управление банковскими рисками 5

Глава 21. Управление банковскими рисками

21.1. Сущность и классификация банковских рисков

Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэ­тому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, яв­ляясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.

Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной неоп­ределенности. Разобраться в том, что такое риск, очень важно. Практи­ческий опыт свидетельствует, что тот, кто умеет рисковать, — оказыва­ется в большом выигрыше. Поэтому люди, обладающие способностью к риску, но подчиняющиеся при этом необходимым регламентаци-ям, — важное достояние экономического сообщества, ценный ресурс устойчивого развития современной национальной экономики.

Понятие банковского риска появилось в российской экономиче­ской литературе лишь в последние годы в связи с ориентацией на раз­витие рыночных отношений в нашем государстве.

Термин «риск* в толковых словарях русского языка определяется как «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастли­вый исход», а также «рисковать — принимать на себя всю ответствен­ность, все последствия чего-либо», т.е. в основе риска лежит неуве­ренность в будущем. Традиционно выделяются два определения рис­ка. Первое базируется на причинах риска и их неопределенности (например: я не знаю, как будет меняться процент). Второе определе­ние риска основывается на самом воздействии на риск. Отсюда риск — это негативные отклонения от поставленной цели (например: жду, что кредит будет возвращен, а его не возвращают). Этимология термина «риск» восходит к латинскому reskum, что означает риск на море, опасность или то, что разрушает. В соответствии со здравым смыслом риск — это нечто такое, чего необходимо избегать. В эконо­мическом смысле риск требует определенной компенсации, поэтому в научной литературе термин «риск» трактуется в соотношении риск — доход или риск — прибыль.

Вопрос об определении банковского риска является дискуссион­ным. Некоторые авторы не согласны с определением банковского ри­ска как возможных убытков банка и определяют риск как ситуацию

21.1. Сущность и классификация банковских рисков689

принятия решения, характеризующуюся неопределенностью инфор­мации. Отсюда банковский риск — ситуация, порожденная неопреде­ленностью информации, используемой банком для управления и принятия решений.

Причины риска — самые разнообразные: экономические кризи­сы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляци­онные процессы, рост расходов банка и др.

Классическое учение о банковской системе исходит из существо­вания трех ведущих критериев, которые следует учитывать банкам: ликвидность, рентабельность и безопасность.

В практической банковской деятельности предполагается либо одинаковая значимость целей, либо максимизация прибыли при под­держании ликвидности и учете безопасности.

Как свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторо­на риска, способы его установления постоянно подвергаются моди­фикации. На это влияет ряд причин, среди которых можно выделить следующие группы:

I.Изменение структуры рынка:

1. Обострение конкуренции.

2. Универсализация банков.

3. Экспансия отделений.

4. Выравнивание структуры клиентов.

II. Колебания величины процентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурной, денежной политикой, усилением небан­ковской конкуренции.

III. Повышенные требования клиентов, что находит выражение в растущей чувствительности цен и более дифференцированном спросе на банковские услуги.

IV. Рост банковских расходов.

V. Повышение значения и количественный рост типичных бан­ковских рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, про­центный риск и др.).

VI.Тенденции стагнации темпов экономического роста, которые имеют значение для собственного развития банков.

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на кон­цептуальной основе экономического риска.

Существуют различные подходы к классификации банковских рисков. По одному из них важными элементами, позволяющими дать экономическую классификацию банковских рисков, являются:

1)тцп и вид коммерческого банка;

2) сфера влияния и возникновения банковского риска;

3) состав клиентов банка;

69(1Глава 21. Управление банковскими рисками

4) метод расчета риска;

5) степень банковского риска;

6) распределение риска во времени;

7) характер учета риска;

8) возможность регулирования банковского риска;

9) методы такого регулирования.

Другой подход к изучению структуры рисков банковских учреждений основан на подразделении банковских рисков на экономические и политиче­ские, В свою очередь, и политические, и экономические риски могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов — политические, экономические, демографи­ческие, социальные, географические и пр. К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контрагентов.

Традиционная структура банковских ри

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать