Управление процентным риском в коммерческом банке

Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова

Межотраслевой институт повышения квалификации и

Переподготовки руководящих кадров и специалистов

______________________________________________________________________________________________

Специальность : «Финансы и кредит»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: «Управление процентным риском в

коммерческом банке»

Студент:

Алешечкина Марина Игорьевна

_____________________________

Руководитель дипломной работы:

Боботкова Зинаида Федоровна

кандидат экономических наук

доцент

_____________________________

«Допустить к защите»

Директор Уральского отделения

МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова

кандидат философских наук

доцент

__________________В.В.Помыкалов

«____» ____________2003г.

Москва 2003

Введение . 4

1 Процентный риск в системе банковских рисков.. 7

1.1 Риски в банковской деятельности. 7

1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими.. 7

1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками.. 10

1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком 12

1.3 Факторы процентного риска. 15

1.4 Методики оценки уровня процентного риска. 17

1.4.1 Гэп менеджмент. 17

1.4.2 Анализ длительности портфеля. 22

1.5 Выводы.. 26

2 Управление процентным риском.. 28

2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках. 28

2 2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк». 30

2.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КБ «Уралвнешторгбанк». 30

2.2.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ в КБ «Уралвнешторгбанк». 30

2.2.3 Политика КБ «Уралвнешторгбанк» в области управления рисками.. 32

2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк». 34

2.3.1 Формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк». 34

2.3.2 Управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк». 40

2.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк” 41

2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации. 45

2.5 Гэп менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском.. 47

2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок. 50

2.7 Методы снижения процентного риска. 52

2.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк». 52

2.7.2 Страхование банковского процентного риска. 54

2.8 Выводы.. 55

3 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО «Уралвнешторгбанк». 57

3.1 Обзор финансовых результатов КБ «Уралвнешторгбанк». 57

3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях. 58

3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент. 58

3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации.. 62

3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк». 65

3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска. 65

3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента. 66

3.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления. 68

3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации.. 71

3.4 Эффективность использования комплексной методики. 71

3.5 Выводы.. 73

Заключение. 75

Литература. 79

Литература. 79

Приложение 1 Классификация банковских рисков. 81

Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок. 82

Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк». 83

Отчет о прибылях и убытках. 85

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте. 87

Приложение 5 Данные о процентных ставках. 89

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи. 91

Приложение 7 Данные для расчета дюрации. 92

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов. 94

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов. 96

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов. 97

Введение

Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, изме

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать