Статистические методы оценки финансов, страх и бизнес рисков

2/5 Статистич методы оценки финан, страх и бизнес рисков.

Риск - гипотетическ возможность наступления ущерба либо возможность отклонения от запланирован. результата, кот. может принимать как полож., так и отриц. значения. Страх. риск - конкретный страх случай. Метод и процедура оценки страх. рисков опред. характером проявления и содержанием риска. Больш-во объемов страхования может быть отнесено к различ группам по средней величине, напр., по балансовой ст-ти. Здесь средняя величина явл.основой для статист измерения риска. Используя абсол величину средн значений риска, можно с ожидаемой вероятностью рассчитать отклонения от них, подсчитанное и виде % или коэфф, некот риски (например, риск ядерной катастрофы), невозм сопоставить по средн величине, поэтому здесь полагаются на оценку спец-ов.Коммер (бизнес) риск - это вероятная опасность потерпеть поражение на рынке (не продать товар, не получить запланированную прибыль или понести убытки, быть вытесненным с рынка к т.д.). Уровень риска может быть снижен страхованием рисков. Однако след соизмерять затр на страхование и вероятность риска. Методы оценки бизнес риска :1) экспертный атрибутив – интуитивные оценки допустимости риска При этом всегда учитыв вероятный размер потерь. Чем они ограниченней, тем сильнее разрешает себе рисковать предприниматель.2) экспертные балльные оценки фак-в и критериев риска – наиб распростран. Колич-ная оценка риска осущ-ся на основе анализа конъюнктуры. В качестве меры риска выступают показатели колеблемости и живости основных параметров рынка. Чем > емкость рынка, чем благоприятнее тенденция, тем риск <, на основе этих и др. данных экспертами выставляются баллы.3) оценка вероятности риска с помощью статист моделей выбир оптим рын стратег из альтернат вариантов по результа­там статистич наблюд в усл неопределенности, н-р, при спаде спроса можно или прекрат выпуск издел и уйти с рынка, или же путем модерниз тов и установл привлекат-х цен реанимировать угасающий спрос.

Вероятностные оценки позво­л соизмерить риск потерь с К, кот располагает предприниматель, и опреде­лить т о уровень фин риска . Н-р, сопоставлен фин обязательств с общ ст-тью им-ва фирмы позвол получить предупреждающую информацию о близости фирмы к банкротст­ву. Если данн коэфф > 0,5 близость. В практике оценки фин сост предпр использ модели вероятности банкротства фирмы. Обычно эти модели имеют вид:Z_ф = ∑AiXi где Z_ф - факт ∑ баллов, присваиваемых каждому i- му параметру фин-экон сост фирмы; X - значение i-го параметра; A –ранг каждого параметра; n - число i-х параметров. Заранее устанавл норматив ∑ параметров, Z_ф > Z_норм, –фин полож фирмы устойч, вероятн банкротства невелика; Z_ф < Z_норм фирме грозит риск банкротства. Широко использ и др аналитич

2/3. Статистические методы анализа цен и ден обращения

В эк-ке сущ след с-ма цен и тарифов: розничные цены, тарифы на услуги, оптовые цены предприятия, закупочные, сметные цены (цены на строительные объекты), цены внешней торговли.В усл рын эк-ки статистика цен имеет важ знач. Уровень цен - обобщающий показатель, характеризующий состоян цен за определ период врем.Показатель уровня цен усредняет цены множества индивидуальных актов купли – продажи и проявляется сред величина, тенденция. Индивидуаль (однородный) уровень цен - это абсол величина - ∑денег, уп­лачиваемая на рынке за товарную единицу. Обобщен­ной характеристикой явл сред уровень цен. Выбор ф-лы зависит от наличия информ о кол-ве проданных товаров. Если известен V продаж в натур выражении или в стоимостных ед-х, то использ ф-лы сред арифм взвешен: P=(∑Pi*Qi):∑Qi и сред гармонической взвешен: P=(∑Pi*Qi):(∑Pi*Qi:Pi) Показатели статистики цен использ для изучения ценовых процессов и при расчете большинства стоимостных показателей отраслевого и макроэконом уровней. Анализ ва­риации опирается на осн статистич показатели и м-ды исследо­вания колеблемости (размах вариации, среднедневное, среднеквадратич отклонение, коэф­ф вариации).R=P_max -P_min , l=((суммаPi-Pср)*Qi):(суммаQi),

Одной из важных хар-к сост эк-ки люб страны явл ур ин­фл. Адекватная оценка инфл возможна только с использов развернутой с-мы показателей:1. Расчет изменения уровня цен: индекс потребительских цен – ф-ла Ласпейреса.2. Показатель нормы инфл: N=(It-I(t-1)):It где, I_t , I_{t -1} - индексы цен Норма инфл показ на ск-ко % изменится уров инфл.1-9%- ползущая в год; 10- 99% - голопирующая в год; N > 50% в месяц - гиперинфляция. 3 .Индекс покупательской способ-ти ден ед, показывающий во ск-ко раз обесценились деньги: Inc=1 : Ip. Общ размер инфл прямо пропорционален росту ден массы и обратно пропор­ционален росту тов массы. Ведущая роль в статистике изуч динамики цен принадл индексному м-ду. Сравнение цен одного тов осуществл с пом индивидуаль индекса цен: ip=p1 : p0 Индекс сред цен примен при изучении изменения товарных Групп I_p =(∑p1q1:∑q1): (∑p0q0:∑q0) Использ ф-лы; Ласпейреса I_p ^л =(∑p1q0:∑p0q0) и Пааше. I_p