Управление ликвидность коммерческого банка

Тема: Управление ликвидность коммерческого банка

Оглавление

Введение.3

1.Теоретические аспекты ликвидности.4

1.1 Определение ликвидности.4

1.2 Управление ликвидностью коммерческого банка.7

1.3 Методы управления ликвидностью.11

1.4 Роль ЦБ РФ в обеспечение ликвидности КБ.22

2 Анализ применения методом управления ликвидностью.30

2.1 Анализ методов.30

2.2 Анализ коэффициентного метода Банка России. 33

Заключение.38

Список используемой литературы.42

Введение.

Тема данной работы «управление ликвидностью коммерческого банка». Эта проблема являлась основной для российской банковской системы, но особую остроту она приобрела в эпоху современного финансового кризиса. Во время кризиса с проблемой ликвидности столкнулись не только российские банки, но и банки многих развитых стран. Проблема заключается в том, что с падением ликвидности клиенты начинают меньше доверять этому банку и перестают вкладывать свои средства или изымают их. Чтобы предотвратить отток ресурсов и привлечь дополнительные средства, банк вынужден поднимать процентную ставку по депозитам, но это приводит к уменьшению банковской прибыли, или делает ее нулевой или отрицательной, что так же негативно влияет на ликвидность коммерческого банка.

Методика анализа проблемы заключается в расчете ликвидности банка, в определение соотношения обязательств и требований банка.

Целью работы является определение наиболее эффективных методов управления банковской ликвидностью.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Разработка теоретических основ

2. Сравнить методы, выявить среди них наиболее эффективный в современных условиях

3. Дать рекомендации о совершенствовании управления ликвидностью коммерческого банка.

Объектом исследования в данной работе является коммерческий банк, предметом – ликвидность коммерческого банка.

Работа состоит из трех частей: в первой части дается понятие термина ликвидность, методы его управления, во второй – сравнение методов управления банковской ликвидности и выявление наиболее эффективных, в третьей – рекомендации о путях совершенствования в управлении банковской ликвидности.

1.Теоретические аспекты ликвидности.

1.1 Определение ликвидности.

На современном этапе развития экономики на банки возлагаются особые задачи, а повышение роли банковского сектора становится одной из важнейших стратегических целей государственной экономической политики. Основные причины такого внимания к банковскому сектору следующие [6]:

· банки выступают в качестве источников средств для интенсификации инвестиционного процесса. Речь идет не только о росте вложений, но и о том, что аккумулированные ресурсы банков через механизм кредитования направляются в наиболее перспективные, с экономической точки зрения, сферы;

· расчеты и платежи, осуществляемые банками, а также предоставляемые ими кредиты, являются важным компонентом механизма реализации воспроизводственных процессов в масштабах национально экономики;

· постоянно расширяющий ассортимент банковских услуг и продуктов позволяет наиболее рационально использовать имеющиеся денежные средства не только юридическим, но и физическим лицам;

· поддержка развития экономики с акцентом на банковскую сферу является наиболее рыночным методом по сравнению, например, с какими-либо формами бюджетного финансирования.

Успех деятельности любого банка обеспечивают три взаимосвязанных фактора [3]:

1. Высокая доходность (прибыльность) банковского дела, создающая возможности для выплаты дивидендов акционерам банка, увеличения его капитала, создания необходимых страховых резервов, фондов развития и пр.

2. Ликвидность банка

3. Платежеспособность банка

Ликвидность является одной из важнейших качественных характеристик деятельности банка, которая свидетельствует о его надежности и стабильности.

Ликвидность коммерческого банка в самом общем понимании означает возможность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем.

Ликвидность банка является залогом его устойчивости и работоспособности, поскольку банк, обладающий достаточным уровнем ликвидности, в состоянии с минимальными потерями для себя выполнять следующие функции [9]:

1. проводить платежи по поручению клиентов (обязательства по средствам на расчетных, текущих и корреспондентских счетах, зарезервированных для расчетов);

2. возвращать кредиторам (вкладчикам) средства как с наступившими сроками погашения, так и досрочно (средства в депозитах);

3. удовлетворять спрос клиентов на денежные средства в рамках принятых на себя обязательств, например, по заключенным кредитным договорам, кредитным линиям, контокоррентному и овердрафтному кредитованию;

4. погашать выпущенные банком ценные бумаги;

5. отвечать по обязательствам, которые могут наступить в будущем, например, по забалансовым обязательствам (выданным гарантиям, доверительному управлению, наличным и срочным сделкам) и т. д.

Таким образом, для коммерческого банка ликвидность является необходимым условием устойчивости его финансового состояния наряду с

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать